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期权日报(20181211):50ETF期权成提交量创9月以后到新低

 点击:次  发布日期:2019-02-12 12:21    发布人:[db:作者]

  剖析师 / 奕丽萍(执业证明编号:S0890515090001)

  剖析师 / 程靖斐(执业证明编号:S0890517060001)

  1. 成提交量和PCR目的

  12月11日成提交680828张50ETF期权合条约,就中认购期权成提交385468张,认沽期权成提交295360张,PUT-CALL比比值(PCR目的)为76.6%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

  

  2. 期权杠杆

  从左往右区别代表了从近月到远月的认购和认沽合条约的杠杆,柱状图是即兴实杠杆,红线是还愿杠杆,认购合条约的即兴实杠杆为正,认沽合条约的即兴实杠杆为负,虚值合条约的杠杆较父亲,近月合条约杠杆较父亲。

  3. 日内ATM凹隐含摆荡比值

  认购和认沽期权合条约的日内ATM摆荡比值广大为怀幅震动,认购期权的ATM摆荡比值当前在22%-23%之间,认沽期权的在18%-21%之间。

  4. 日内Borrow Rate

  50ETF期权合条约凹隐含的借贷利比值广大为怀幅震动,当前在-4%摆弄,市场中却供融出产的50ETF即兴货数什分广大为怀松。

  5. 上证50指数期货基差

  上证50指数期货合条约的日内基差广大为怀幅震动,主力合条约以后升水0.32%摆弄。

  6. 无风险套利时间

  根据WIND供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利时间终止统计。12月11日当天出产即兴了年募化进款臻5.2%的正向平价套利时间,盘口瞬间却以容受14个套利单元。

  

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